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1
Bewertung und Eigenkapitalunterlegung von Kreditderivaten: Risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen
Deutscher Universitätsverlag
Michael Weber (auth.)
vgl
kreditderivaten
snb
fiir
tabelle
sicherungsgeber
sicherungsnehmer
gleichung
eigenkapitalanforderung
aufsichtsrechtliche
preisbestimmung
abbildung
sicherungsgebers
kreditderivate
trs
berechnung
referenzaktivum
beispiel
cln
behandlung
cdo
laufzeit
unternehmen
kapitalanforderung
basel
referenzaktivums
rate
aufgrund
ergibt
risikoaktivum
rur
option
zeitpunkt
beispielsweise
handelsbuch
referenzschuldner
gemäß
recovery
rating
regelungen
anlagebuch
risikoaktivums
basler
laufzeitinkongruenz
sicherungsnehmers
überlegungen
höhe
eigenkapital
wert
ausfallwahrscheinlichkeiten
年:
2002
語言:
german
文件:
PDF, 4.69 MB
你的標籤:
0
/
0
german, 2002
2
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
Vieweg+Teubner Verlag
Dr. Marcus R. W. Martin
,
Prof. Dr. Stefan Reitz
,
Dr. Carsten S. Wehn (eds.)
für
cds
gilt
bewertung
prozess
swaps
modell
bzw
vgl
portfolio
beispiel
abbildung
recovery
können
spreads
zeitpunkt
satz
modellierung
sowie
ergibt
exp
tranche
markt
zufallsvariablen
folgt
rate
über
d.h
stochastische
z.b
referenzaktiva
falls
cdo
ϕ
tranchen
wert
kreditderivaten
swap
ausfall
beispielsweise
produkte
stcdo
daher
referenzaktivum
bezeichnet
gegeben
wobei
portfolios
risk
korrelation
年:
2006
語言:
german
文件:
PDF, 2.47 MB
你的標籤:
0
/
0
german, 2006
1
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